Operações no Mercado de Derivativos Financeiros

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Todas as informações sobre o tema encontram-se abaixo.
Programa sujeito a alterações.
Carga HoráriaPeríodoInstrutor(a)
08 horas 18h00 às 22h00
Áreas
Localização
IBEF-Rio, na Av. Rio Branco, 156, Conj. 402/4º andar – Ala C, Centro-RJ - (Fácil acesso com localização privilegiada sobre a Estação Carioca do Metrô, em frente ao VLT, a 100 m do Estacionamento Ed. Garagem - Menezes Cortes - e a 5 min. do aeroporto Santos Dumont).

Toda a atividade econômica está sujeita a risco. Este risco pode ser dividido em dois componentes: o risco intrínseco ao negócio em si e o risco relacionado a fatores externos. Os Derivativos são instrumentos eficazes para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos. Eles funcionam como um mecanismo de transferir esses riscos entre os agentes, dos hedgers para os especuladores. Embora o surgimento dos mercados futuros esteja ligado aos produtos agrícolas, atualmente as operações a futuro nas bolsas de commodities de todo o mundo são realizadas com uma variada gama de bens, incluindo-se metais (ouro, prata, etc), produtos agropecuários (café, milho, soja, etc), ativos financeiros, moedas e índices.

OBJETIVOS

Capacitar os participantes a compreenderem a mercado derivativos com suas características, principais operações e estratégias de proteção de investimentos.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais direta ou indiretamente envolvidos em precificação de ativos financeiros e operações envolvendo os derivativos financeiros. Empresários, executivos, investidores, analistas financeiros, consultores e demais interessados no tema.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE

Ao final do curso os participantes estarão aptos a:

  • Conhecer a características dos diversos tipos de Derivativos;
  • Calcular as taxas implícitas dos derivativos;
  • Projetar as curvas de juros projetadas pelos mercados futuros;
  • Definir operações hedge e arbitragem envolvendo derivativos financeiros;
  • Definir estratégias de “caixa” e “financiamento” com derivativos;
  • Definir estratégias do tipo “trava” e “box” com opções.

METODOLOGIA

Exposição conceitual e exercícios práticos.

PROGRAMA

Módulo I

Mecânica operacional dos Mercados Derivativos

  • Termo;
  • Futuros;
  • Swaps;
  • Opções.

Módulo II

Estratégias de “Hedge” com Futuros

  • Estratégias de “Hedge” com Futuros;
  • Hedge no Mercado de Renda Fixa;
  • Hedge com Termo de DI;
  • Hedge no Mercado de Câmbio.

Módulo III

Futuro de Taxa de Juros – ETTJ

  • Pré;
  • Cambial – Cupom Cambial.

Módulo IV

Operação com Swaps

  • Pré;
  • Cambiais.

Módulo V

Estratégias com Títulos Públicos

  • LTN;
  • LFT;
  • NBC-E;
  • NTN-B;
  • NTN-C.

Módulo VI

Outras aplicações do Mercado Futuro


Realização





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